Volume-Profile Handelssystem für den FDAX

Learning DAX Trading
DAX Trading nach Volume Profile: Praxiswissen
 

In diesem dritten Artikel zum Thema Volume-Profile im FDAX erweitere ich die Auswertungen, um ein erstes Handelssystem. Es haben sich einige interessante Ansätze in den statistischen Auswertungen aus den zwei Teilen dieser Artikelserie ergeben. Die Links zu den ersten beiden Teilen finden Sie am Ende des Artikels, um den Lesefluss nicht zu stören. Doch nun beginnen wir mit der Entwicklung eines Handelssystems auf Volumendaten im FDAX.

 

Auswertungen der Handelsergebnisse zum Trading-Setup

 

Die bisherigen Ergebnisse aus Teil 2 haben eine sehr hohe Trefferquote bei Tages-Eröffnungen über der ValueAreaTop (VAT) oder unter der ValueAreaBottom (VAB) ergeben. Ausschlaggebend hierbei war die Einteilung in Punktebereiche, um die Auswirkungen von größeren »Gaps« sowie kleineren Kurslücken, besser eingrenzen zu können. Diese Auswertungen sollten sich auch in einer Handelsstrategie widerspiegeln. Folgende Varianten werden getestet:

 

Open > VAT: Short-Trade bis zur VAT

Open < VAB: Long-Trade bis zur VAB

 

Das positive Ergebnis bestätigt die hohe Trefferquote ab einer Eröffnung von 5 oder mehr Punkten unter- oder oberhalb der Grenzen der ValueArea. Es konnten auf Long- und auch auf Short-Seite von 2013 – 2017 die 80% – 90% Wahrscheinlichkeit nachgestellt werden:

 

Open > VAT und Open < VAB

Auswertung der Verkäufe
Auswertung Short-Trades
Auswertung der Kaufseite
Auswertung der Long-Trades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellung eines Volume-Profile Handelssystem


Das statistische Auswertungen und hohe Trefferquoten alleine noch kein funktionierendes Handelssystem ergeben, kann man auf Basis der Ergebnisse gut erkennen. Um diese Art der Herangehensweise praktikabel zu machen, bieten sich folgende Erweiterungen an, die aus den zahlreichen Tests und Varianten hervorgegangen sind (Quelle: Eigene Berechnungen des Autors):

 

Long: Trades länger laufen lassen, bis zur VAT

Short: Trades länger laufen lassen, bis maximal zum Tagesende

Hinzunahme eines Verlustbegrenzungsstopps von 100 Ticks

Veränderung der Punkteabstände zum VAT für Short-Trades auf 40-60

 

Mit diesen Anpassungen werden folgende Ergebnisse für Long und Short-Seite erzielt:

 

Kapitalkurve der Long-Seite

 

Kapitalkurve des Volume-Profile Handelssystem auf der Long-Seite
Kapitalkurve Long-Trades vom Volume-Profile Handelssystem

 

Kapitalkurve der Short-Seite

 

Kapitalkurve des Volume-Profile Handelssystem auf der Short-Seite
Kapitalkurve Short-Trades vom Volume-Profile Handelssystem

 

 

Fazit zum Handelssystem auf Volumendaten

 

Die vorherigen Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist auf Basis von statistischen Auswertungen ein profitables Handelssystem zu entwickeln. Hierbei sind allerdings einige Hürden zu nehmen. Immerhin kann man kann sich nicht blind auf die nackten Zahlen verlassen. Erst weitere Tests können zu einer Aussage über die Qualität dieses Ansatzes führen. Diese Tests wurden in meinem YouTube-Kanal als Video zusammengefasst und können hier angesehen werden:

 

 

Eine Automatisierung ist also gar nicht so einfach, selbst wenn die Zahlen im Vorfeld gut aussehen. Es werden sicherlich weitere Systeme auf dieser Datenbasis entstehen. So ist es bspw. interessant, das Verhalten innerhalb der Value-Area und nicht nur außerhalb zu betrachten.

Übrigens, sollten Sie Ihre Tradinggewinne bei einem ausländischen Broker generieren, sollten Sie die AWV-Meldepflicht beachten.

Wie versprochen noch die Links zu den beiden ersten Teilen. Der erste Teil handelt von der Definition des Volumen-Profils und ersten Auswertungen. Im zweiten Teil wurden die Auswertungen zum Volumen-Profil bereits verfeinert.

Erfolgreiche Trading-Tage wünscht

Holger Breuer

Holger Breuer
Über Holger Breuer 7 Artikel
Holger Breuer ist diplomierter Informatiker und entwickelt seit mehr als 15 Jahren Softwaresysteme. Dabei programmiert und tradet er seine eigenen systematischen Handelsansätze, unterstützt durch Indikatoren und statistische Auswertungen.. Ergänzende Beratung im Bereich Systemtrading sowie bei der Programmierung von Handelssystemen und Indikatoren auf Basis von Wealth-Lab und NinjaTrader runden sein Know-How ab.

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