Profitable Expert Advisor – gute Trading Systeme finden

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Test-Bericht
 

Das Gebiet rund um Expert Advisor – zu deutsch Handelssysteme – ist ein sehr spannendes. Immerhin versprechen diese Systeme Geld an der Börse zu generieren, ganz ohne manuelles Zutun. Während man beim Sport ein Workout vollbringt oder im Urlaub ist, soll der Computer das Geld verdienen.

 

So verlockend diese Vorstellung auch sein mag, so viele große Enttäuschungen gibt es bereits an Erfahrungsberichten einzelner Käufer dieser Systeme. Doch woran kann man erkennen, ob man es mit einem guten oder einem schlechten Expert Advisor zu tun hat? Die Antwort finden Sie in diesem Artikel.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Hinweise und Warnsignale es gibt, um die Qualität eines Expert Advisor zu ermitteln. Dabei gehe ich sowohl auf die möglichen positiven wie auch die negativen Eigenschaften ein.

 

Expert Advisor – Gewinne garantiert?

Grundsätzlich sollte man sich von Anfang an ein paar Gedanken aus dem Kopf schlagen. Wenn jemals eine Trading-Strategie entwickelt wird, welche tatsächlich eine überwältigende Profitabilität aufweist, wäre der Entwickler niemals daran interessiert, dieses Handelssystem mit der restlichen Welt zu teilen. ­Was hätte derjenige auch zu gewinnen? Nein, von diesem Gedanken sollte man sich verabschieden. Doch sind aus diesem Grund alle Angebote am Markt unseriös?

 

Handelssysteme können profitabel sein

Auch wenn es in meinen Augen niemals eine Systemlogik geben wird, welche eine dauerhafte Gelddruckmaschine sein kann, so kann es doch gute Trading Systeme geben. Dabei ist tatsächlich der Preis ein entscheidender Faktor. Sollten Handelssysteme zu ein paar Euro angeboten werden, so bezahlt man am Ende einfach nur den Aufwand des Programmierers. Selbst dieser scheint nicht wirklich an sein System zu glauben. Sonst wäre er nicht bereit, dieses für einen Apfel und ein Ei zu verkaufen.

Doch natürlich wissen das auch die Marketingfachleute unter den Entwicklern. Daher bedeutet der Umkehrschluss eines hohen Preises noch lange nicht, dass man ein gutes System vor sich hat. Doch wie erkennt man nun, ob ein System eine Chance hat oder nicht?

Ähnlich wie bei Angeboten das Trading zu erlernen, verhält es sich auch bei den Angeboten einen Expert Advisor zu erwerben. Es gibt niemals „die Wahrheit“ bei diesen Themen. Auch ich kann nur aus Erfahrungen und aus der Logik heraus schreiben. Die folgenden Thesen sind in meinen Augen zwar richtig, doch kann es immer auch Ausnahmen geben.

 

Rahmendaten schlechter Expert Advisor

Schlechte Expert Advisor unterscheiden sich meist schon in der Optik der Kapitalkurve von den möglicherweise guten Systemen. Grundsätzlich schrillen bei mir die Warnlampen schon, wenn ich eine glatte aufwärtsgerichtete Kapitalkurve sehe, die nicht mal den Anschein macht „zu atmen“.

Um Ihnen zu verdeutlichen was ich meine, nutze ich das Bild eines Backtests von meinem Kollegen Thorsten Kock. In dem Zusammenhang kann ich Ihnen den Beitrag des Kollegen zum „Geschäft mit Expert Advisor“ ebenfalls ans Herz legen.

 

Expert Advisor Equity Curve
Kapitalkurve eines optimierten Expert Advisor

 

Eine solche Kapitalkurve mag zwar der Seele schmeicheln, denn sie verspricht Gewinne ohne große Schwächephasen, doch diese Art der Kapitalkurve ist und bleibt ein Warnsignal, dass dieses System überoptimiert sein könnte. Außerdem sind folgende Attribute ebenfalls Warnsignale:

  1. Viele kleine Trades mit nur wenigen Punkten Gewinn
  2. Eine hohe Treffquote wird durch ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis erkauft
  3. Ein hoher Intraday Drawdown, der auf Tagesbasis nicht zu sehen ist
  4. Backtest über einen Zeitraum, in dem der Markt sich nicht veränderte
  5. Das System funktioniert in nur einem Markt

 

Diese Warnsignale sollten Sie ernst nehmen. Ein Handelssystem, welches zum Beispiel nur 2 Jahre zurück getestet wurde, in dem der Aktienmarkt evtl. nur anstieg, ist einfach nicht auf Robustheit zu beurteilen. Solch ein System sollten Sie grundsätzlich kritisch hinterfragen. Auch hohe Rücksetzer auf Intradaybasis sind starke Warnsignale.

Diese sprechen, gerade wenn die Kapitalkurve auf Tagesbasis perfekt aussieht, für eine mögliche Martingale-Strategie. Diesen Hinweis können Sie ebenfalls 1 : 1 auf das Social Trading anwenden. Auch dort erkennen Sie die riskanten Varianten sehr schnell an hohen Intraday-Rücksetzern, während die Kapitalkurve viele kleine stabile Gewinne aufweist. Doch kommen wir zu den positiven Signalen.

 

Gute Expert Advisor erkennen

Gute Handelssysteme zeichnen sich in der Tat durch ihr nicht perfektes Auftreten aus. Natürlich liegt es uns in der Natur, vor allem nach Perfektion und Effizienz zu streben. Doch im Rahmen eines Erwerbs von einem automatisierten Handelssystems sollte man diesem Drang nicht nachgeben. Im Gegenteil: Gute Expert Advisor erkennt man oftmals an folgenden Ausprägungen:

  1. Der Backtest ist profitabel und umfasst verschiedene und auch schwierige Marktphasen
  2. Der Expert Advisor lässt sich bestenfalls in verschiedenen Märkten profitabel anwenden
  3. Die Kapitalkurve des Handelssystems ist nicht perfekt
  4. Die Trefferquote sollte eher nicht deutlich über 60 % liegen
  5. Der Preis sollte nicht zu billig sein

All diese Punkte sind für sich genommen kein Grund, einen Kauf in Erwägung zu ziehen oder davon zurückzutreten. Doch sind diese Punkte in ihrer Gesamtheit ein Hinweis auf die Erfolgsaussieht des Handelssystems.

 

Expert Advisor – Kauf nur nach Prüfung

Grundsätzlich verhält es sich mit einer automatisierten Trading-Strategie genau so wie im Rest des Lebens. Jede geschäftliche Entscheidung sollte genau hinterfragt werden. Natürlich können Bewertungen von anderen Benutzern bereits einen Anhaltspunkt auf die Qualität eines Handelssystems geben, doch auch hier sind mit Sicherheit nicht alle Bewertungen „echt“.

Nur wer selbst schon einmal automatisierte Handelssysteme entwickelt hat, weiß dass man mit dem Einsatz von nur 3 Indikatoren jederzeit ein in der Vergangenheit hochprofitables System basteln kann. Wenn Sie dieses dann aber anschließend in der Realität handeln, kommt die große Enttäuschung. Daher sollten Sie vor allem auf die Robustheit des Systems achten und dafür haben Sie nun die richtigen Instrumente an der Hand. Nur so klappt es mit dem automatisierten Trading.

Trading System – die erfolgreiche Entwicklung ihres eigenen Systems

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