EURUSD Steuerstichtag als Tradingstrategie mit Backtest

EURUSD Steuerstichtag
EURUSD Steuerstichtag
 

Mit der Strategie EURUSD Steuerstichtag können Sie vom Verhalten amerikanischer Firmen um den Jahreswechsel profitieren. Hier erläutere ich Ihnen die Idee dahinter und die Umsetzung im Trading an der Börse. Seien Sie gespannt auf dieses Tradingstrategie.

Die Idee hinter der Tradingstrategie

 

Die Idee hinter der Tradingstrategie „EURUSD Steuerstichtag“ ist wie immer sehr einfach. Ich kaufe Anfang Dezember den Euro und verkaufe den US-Dollar. Diese Position halte ich bis zum Jahreswechsel. Anfang Januar drehe ich meine Position und verkaufe den Euro und kaufe den US-Dollar.

Durch diese Vorgehensweise setze ich im Dezember auf ein steigendes EURUSD Währungspaar und im neuen Jahr setze ich für einen Monat auf einen fallenden Euro und einen ansteigenden US-Dollar. Die Haltedauer beträgt insgesamt 2 Monate und ich vollziehe 4 Transaktionen: Anfang Dezember kaufe ich EURUSD. Ende Dezember verkaufe ich meine EURUSD-Long Position. Anfang Januar gehe ich EURUSD short und Ende Januar schließe ich die Position.

Ich bin nur zwei Monate über den Jahreswechsel investiert. Die restlichen 10 Monate halte ich Kasse. Es ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen.

Das Ergebnis der Strategie „EURUSD Steuerstichtag“ seit 01.01.1999:
EURUSD Steuerstichtag
Erfolg der Tradingstrategie „EURUSD Steuerstichtag“

Warum funktioniert diese Tradingstrategie?

 

Akademiker sind sich einig, dass die Kursentwicklungen der großen Währungsmärkte einer sogenannten „Mean Reversion“ unterliegen. Das heißt, dass Währungskurse langfristig um einen bestimmten fairen Wert oszillieren und keinen eindeutigen Trend etablieren können. Wie kann es also sein, dass man mit einer so einfachen Strategie ein für den Währungsmarkt so gutes Ergebnis erzielt?

Wie so häufig lässt sich das Phänomen praktisch begründen. Zum Jahreswechsel fließt Geld aus dem US-Dollar heraus, um dann sogleich wieder im neuen Jahr zurückzukehren. Der Grund dafür ist der Steuerstichtag am 31.12., der insbesondere für US-Konzerne relevant ist. Nach der aktuellen amerikanischen Gesetzeslage ist es aus bilanztechnischen Gründen für US-Unternehmen vorteilhaft, ihre US-Dollar Bestände in andere Währungen zu tauschen und erst nach dem Jahreswechsel wieder zurück in US-Dollar zu konvertieren.

 

Wahlgeschenk im DAX zu der Bundestagswahl: Trading-Strategie

 

Amerikanische Unternehmen können durch diesen Steuertrick völlig legal ihre Steuerbelastung reduzieren. Durch die so erzeugten Kapitalflüsse kommt es vor dem Jahreswechsel zu einem erhöhten Angebot an US-Dollar und nach dem Jahreswechsel zu einer erhöhten Nachfrage nach dem US-Dollar, von der clevere Investoren profitieren können.

Gut ist bei der EURUSD Steuerstichtag-Strategie:

  • Sehr einfaches System, welches leicht umzusetzen ist
  • Strategie funktioniert seit 1999
  • Mit dem Dollar-Index funktioniert die Strategie seit 1986
  • Sehr hohe Liquidität im EURUSD
  • Sehr geringe Transaktionskosten
  • Geringe Drawdowns
  • Funktioniert in vielen Währungspaaren (in welchen der US-Dollar enthalten ist)

Schlecht bei der EURUSD Steuerstichtag-Strategie ist:

  • Kein SL
  • Lange Seitwärtsphasen
  • Eventuelle steuerliche Änderungen (Homeland Investment Act)

Interessantes zur Strategie

 

  • Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich
  • Währungen werden 24 Stunden am Tag gehandelt
  • Funktioniert auch mit dem Dollar-Index
  • Nach einem Jahr mit negativer Performance steigt die Chance auf ein positives Ergebnis im darauf folgenden Jahr deutlich an

Sie finden diese Strategie zum EURUSD Steuerstichtag und noch weitere Strategien auf meiner Seite www.Andre-Stagge.de. Dort können Sie sich auch für meinen kostenlosen Newsletter eintragen. Jeden Monat stelle ich eine neue profitable Handelsstrategie vor.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und weiterhin viel Freude auf Trading-Treff,

Ihr Senior Portfolio Manager & Performance Coach,

André Stagge

André Stagge
Über André Stagge 11 Artikel
Der Senior Portfolio Manager André Stagge, CFTe, CFA beschäftigt sich seit 1996 sehr intensiv mit den Themen Börse und Kapitalanlage. Seit 2007 arbeitet André als Portfoliomanager bei einer großen deutschen Fondsgesellschaft. Dort ist er hauptsächlich für das Thema Overlay Management im FX Bereich verantwortlich. Seine täglichen Aufgaben umfassen das aktive Handeln von Währungen, Futures und Optionen mit dem Auftrag, marktneutral Gewinne zu erzielen. Sein jährliches Gewinnziel liegt dabei im zweistelligen Millionenbereich. Grundlage seines Tradings ist ein regelbasierter Anlageprozess, der aus fundamentalen und technischen Faktoren besteht. Diese regelbasierten Strategien probiere er dann im täglichen Geschäft über das von Ihm entwickelte ATM-Modell optimal zu timen. Außerdem ist er für 3 Fonds verantwortlich, die aktuell über 1,5 Mrd. verwaltetes Vermögen groß sind. André hat sein BWL-Studium an der Universität Mannheim mit Prädikatsexamen absolviert, ist geprüfter Eurex-Händler, Certified Financial Technician (CFTe) und Chartered Financial Analyst (CFA).

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