Das Marktprofil im Trading – Den Kontext weiter tragen

 

Im letzten Artikel habe ich Ihnen das Konzept von Zeit, Preis und Volumen näher gebracht. Vor allem wie unterschiedliche Marktzustände uns Trader beeinflussen können. Heute geht es nochmals um das Marktprofil im Trading. Schauen wir also auf Dow Jones und DAX.

Komfort empfinden wir so lange es in unserer Geschwindigkeit läuft, ungemütlich fühlen wir uns sobald sich etwas verändert. An dieser Aversion sollte man als Trader arbeiten, denn der „Wechsel“, oder die „Veränderung“ ist  genau das was man braucht um große Chancen herauszuarbeiten.

Doch wie erkennt man einen solchen Wechsel?

Neulich hatte ich eine anregende Diskussion zum Thema Volumen mit einem anderen Trader. Er kann Volumen gar nichts abgewinnen. Er sieht auch das an manchen Stellen mehr Interesse da zu sein scheint als an anderen, dennoch bekommt er den Kontext nicht gegriffen. Blättern Sie für die nächste Erklärung kurz in meinen letzten Artikel zu dem Bild mit dem Dow Jones. Es geht um die Stelle wo viele „Nachzügler“ Long gehen bei einem neuen Hoch.

 

Das Volumenprofil im Dow Jones

Marktprofil im Trading
Volumen im Dow Jones

Das ist das Kontraktvolumen des YM-09/16 (DJIA Future).

a) Am 01 und am 02.8 sehen wir eine ordentliche Abwärtsbewegung. Die Bewegung steigert auch das Volumen je weiter sie läuft. Bis zum 03.08. Dort sehen wir den berühmten inside Tag unter deutlich weniger Volumen.

b) Am 04.08 Steigt der Kurs über den Inside Tag unter noch weniger Volumen. Die Chancen für „mehr Short“ sind jetzt deutlich gesunken. Die Trader die das sahen sind ausgestiegen oder haben sich umorientiert. Wer am 08.08 noch short im Markt war wurde „gedrückt“ Resultat > Short Covering.

Sehen wir uns die ATHs genauer an. Das Erste war noch „vernünftig“. Der Folgetag war schon schwächer und das ATH, bei dem man auch am Profil bereits sah, dass es Nachzügler Longs waren ,hatte extrem wenig Volumen. Resultat -> Liquidation

So nutze ich Volumen beim Daytrading.

 

Volumen intraday nutzen

Um zu sehen wie man es intraday nutzen kann, legen wir dieses ATH mal unters Mikroskop.

Marktprofil im Trading
Intraday-Chart

Das ist der Selbe Tag. Auf der Linken Seite als Profil und auf der Rechten als Balken. Sie können sehen, dass auch während des Tages ein abnehmendes Volumen den „Wechsel“ einleitet.

Das Orderbuch der Börse kann oben keinen Handel mehr durchführen und so sucht es neue Füllungen tiefer. Das nennen Trader die sich mit der Technik dahinter beschäftigen den „Zweiseitigen Auktionsprozess“. Normale Auktionen wie man sie von der Kofferauktion am Flughafen kennt, gehen nur nach oben bis keiner mehr bietet. Nicht so das Orderbuch. Es kennt beide Richtungen um im Preisfeststellungsprozess „bestmöglichen“ Handel zu gewährleisten. So gehen Preise eben tiefer, wenn oben nichts mehr gehandelt werden kann. Hier sind also keine Verkäufer aufgetreten, sondern das Volumen im Orderbuch ist „ausgetrocknet“.

Das hat natürlich nun den unangenehmen Effekt das die Nachzügler, welche über Value long eingestiegen sind, extrem schlechte Preise haben. Während der restlichen  Auktion werden diese Longs zwangsläufig „liquidiert“ und so sehen wir am restlichen Abend einen Liquidation Break der unter das Value des Tages führt.

So führt Eines zum Anderen, mit dem entsprechenden Werkzeug und viel Übung kann der erfahrene Trader das zeitnah erkennen und davon profitieren.

 

Marktprofil im DAX

Kommen wir zum Wechsel und dessen Auswirkung an sich. Hierfür lässt sich der aktuelle DAX schön als Beispiel heran ziehen.

Liquidation im DAX - Marktprofil im Trading
DAX Chart

a) Sie sehen ganz links den 15.08, der endet als Liquidation Break. Am 16.08. Auch und am 17.08 wurde in den Break verkauft. Ich sehe das an der Form der Profile. (Profil Formen können Sie im Internet nachlesen.)

MetaTrader Versionen Unterschiede MT4 MT5

b) Dann der obligatorische Inside Tag, hier ist den Meisten der Fehler passiert zu sagen: „war nur Liquidation, jetzt Long“. Als der Kurs am Oberen Ende des Inside Tags versagte kam die Riesen Chance, Der Preis tradete komplett durch den Inside Tag und schoss die „Innovations Longs“ in den Stop Loss. Resultat -> Liquidation Break.

Schauen wir noch genauer hin:

Liquidation2 - Marktprofil im Trading
DAX Chart Nr. 2

ich habe die letzten Drei Tage mal als ein Profil gerechnet und die Form gibt mir zu denken. Das ist richtig viel Liquidation. Sehen Sie die Höhe und die Breite? Das ist nicht nur eine Zeitebene die jetzt „mit spielt“ Das ist genau der Wechsel den man braucht.

Die Reaktion darauf wird nicht sofort erfolgen, die höheren Ebenen brauchen mehr Zeit. Halten Sie es im Hinterkopf und tragen sie den Kontext weiter. Je weiter die Zeitebene weg ist, umso länger braucht sie um das zu verarbeiten und zu reagieren.

Aber wo ist nun die Warnung vor dem Wechsel, werden Sie fragen? Nun, werfen wir einen Blick in die Hohe Zeitebene…

Volumen3 - Marktprofil im Trading
DAX Chart Nr. 3

Das ist der FDAX Wochenchart mit Volumen je Wochenauktion. Vorletzte Woche war der Ausbruch aus einer wichtigen Range. Ausbrüche sollten von deutlichem Volumen begleitet sein um tragfähig zu sein – Ähnlich verhält es sich mit ATHs.

Ihr

Tradeaholic

tradeaholic
Über tradeaholic 9 Artikel
Tradeaholic ist ein Vollbluttrader, der sich den „marktgenerierten Informationen“ verschrieben hat. Über das Market-Profil ® lässt er sich den Markt mehrdimensionale darstellen. Durch seine nun fast 2 Jahrzehnte Erfahrung im Trading ist er ein kompetenter Ansprechpartner rund um dieses Thema.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.