CCI Indikator | Commodity Channel Index im Trading

Trading mit Indikatoren

Technischer Indikator
Indikator
 

Der Commodity Channel Index oder auch CCI Indikator wurde von Donald R. Lambert erfunden. Ursprünglich sollte er dazu dienen, Anfang und Ende von Rohstoffzyklen zu bestimmen. Daher kommt auch die Namensgebung Commodity, was ins Deutsche ja mit Ware und Rohstoff übersetzt werden kann. Inzwischen haben die Commodity-Channel-Signale auch in den Devisen- und Aktienmärkten eine breite Anhängerschaft. Und wie kann dieser Indikator nun Ihr Trading bereichern?

 

Der CCI Indikator eignet sich sowohl für Rohstoffmärkte wie auch für Aktien, Forex oder andere Basiswerte aus dem breiten Anlageuniversum. Daher lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen dieses Technischen Indikators.

Beginnen wir mit der Funktionsweise des Indikators.

 

Was ist der CCI Indikator?

Der CCI Indikator misst die Stärke einer Preisbewegung. Damit fügt sich der Indikator in die Reihe der Momentum-Indikatoren ein. Für Trader entsteht so auf den ersten Blick eine Aussage zu den aktuellen Kräfteverhältnissen im Markt.

Sollten die Bullen den Markt dominieren, befindet sich der Indikator über dem Wert von 100. Im Falle eines Bärmarkt-Impulses liegt der Indikator im Bereich unter -100.

 

Goldpreis mit CCI Indikator
CCI Indikator im Gold

 

Der Commodity Channel Index oszilliert um eine Nulllinie. So erhält der Anleger ein Gefühl für die relative Stärke oder Schwäche im Markt. Doch wie erreicht der CCI diese Aussagekraft?

 

Wie wird der Commodity Channel Index berechnet?

Wie auch bei vielen anderen Indikatoren liegt auch dem CCI ein gleitender Durchschnitt zu Grunde. Dabei wird der gleitende Durchschnitt mit dem aktuellen Preis verglichen. Zu Beginn wird der „typische Preis“ ermittelt.

 

TP = (Hoch + Tief + Schluss) / 3

 

Der nächste Schritt ist wieder sehr simpel. Wir bilden einen einfachen gleitenden Durchschnitt von diesem Preis.

 

Gleitender Durchschnitt = Summe der typischen Preise / Anzahl der Werte

 

In der Standardeinstellung wird dabei oftmals der 14-tägige Durchschnitt berechnet.

 

Im letzten Schritt wird die durchschnittliche Abweichung des typischen Preises berechnet, um dann durch einen letzten Arbeitsschritt den Wert des CCI zu ermitteln.

 

Durchschnittliche Abweichung = Summe der einzelnen Abweichungen (Betrag(TP – Gleitender Durchschnitt)) / Anzahl der Werte

 

und dann:

 

CCI Indikator = (Typischer Preis – gleitenden Durchschnitt) / (0,15 x durchschnittliche Abweichung)

 

Donald R. Lambert nutzte die 0,15 in der Formel, um den Großteil der Werte in einem gewünschten Bereich zwischen -100 und +100 oszillieren zu lassen.

 

Interpretation des CCI Indikators

Natürlich kann man den CCI auf verschiedene Weisen benutzten. Vom Einsatz im Daytrading bis zum klassischen Ansatz in sehr großen Zeitebenen ist alles denkbar. Dabei sollten Sie die Einstellung des CCI an die realen Zyklen an den Märkten anpassen.

In einem Seitwärtsmarkt produzieren hohe Einstellungen unnötige Fehlsignale, während in Trendmärkten vor allem kleine Einstellungen keine brauchbaren Ergebnisse liefern.

 

DAX-Daily mit CCI Indikator
CCI Indikator im DAX

 

Der Commodity Channel Index als Ausbruchssystem

Ein mögliches Trading-System entsteht, wenn man eine klare Regeln auf den Indikator setzt. So könnten Sie Long-Positionen in einem Markt eröffnen, wenn der Indikator mit einem Wert von über +100 anzeigt, dass ein größerer Trend entstehen könnte. Umgedreht wäre ein Short-Signal gegeben, wenn der CCI Werte von unter -100 anzeigt. Der Einstieg in eine neue Position beendet dabei die andere Position.

 

Überkaufte oder überverkaufte Märkte erkennen

Eine weitere Anwendung wäre die Erkennung von Märkten, die heiß gelaufen sind. Dabei wird der Oszillator ähnlich wie der RSI oder auch der Fast Stochastic genutzt, um überkaufte oder überverkaufte Märkte zu identifizieren. Werte über der 100 Marke werden so verkauft und unter der Marke von -100 gekauft. Damit stellt diese Interpretation die Umkehr des Ausbruchssystems dar.

Fast Stochastik Oszillator – Ein Indikator für Ihr Daytrading?

 

Divergenzanalyse im CCI

Zu guter Letzt, kann der CCI natürlich auch frei interpretiert werden. Dabei achten erfahrene Trader vor allem auf neue Hochs oder Tiefs in dem jeweiligen Basiswert ohne eine Bestätigung dieser Extreme durch den Indikator. Dadurch wird versucht, Schwäche in den Märkten zu finden, lange bevor diese überhaupt auftritt. Auf diese Weise soll ein deutlicher Vorteil für das eigene Trading erzeugt werden. Man läuft auf diese Weise nicht dem Geld nach, sondern geht ihm entgegen.

 

Fazit zum CCI Indikator

Der Commodity Channel Index ist wie viele andere Technischen Indikatoren auch kein Allheilmittel für Trader. Auch dieser Indikator hat Schwachstellen, die nur ein geübter Trader ausgleichen kann. Dennoch stellt der CCI Indikator durchaus eine gute Unterstützung zur Interpretation des Marktes dar. Vor allem die Divergenzanalyse wird von erfahrenen Händlern erfolgreich angewandt.

Der CCI Indikator reiht sich damit nahtlos in die Reihe der nützlichen Trading-Werkzeug ein, die allerdings für sich alleine genommen nur selten zum dauerhaften Handelserfolg führen. Daher gilt auch für diesen Technischen Indikator der Grundsatz, dass Trader erst nach längerem Beobachten und Lernen den CCI Indikator im Echtgeld Trading einsetzen sollten.

Für ein komplexeres Tradingsystem, einem sogenannten Expert-Advisor, werden oftmals auch Kombinationen von unterschiedlichen Indikatoren benutzt. Vor allem bei trendfolgenden Ansätzen, kommt dabei oftmals der MACD zur Anwendung.

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