Boersenstrategie Turn of the Month

Kennen Sie bereits die Boersenstrategie Turn of the Month? Vielleicht nicht unter diesem Begriff, sondern eher als Monatswechsel-Strategie. Wenn nicht, stelle ich Ihnen die Boersenstrategie Turn of the Month nun genauer vor. Und wenn Sie die Börsenstrategie bereits kennen, dann lassen Sie sich von den statistischen Erhebungen beeindrucken. Diese umfassen sehr lange Zeiträume, um die Aussagekraft dieser Statistiken zu erhöhen.

 

Boersenstrategie Turn of the Month im DAX

Die Boersenstrategie Turn of the Month ist vor allem in den Aktienmärkten weit verbreitet. In einschlägiger Literatur wird dieser Effekt zum Monatswechsel immer wieder zitiert. Im Detail umschreibt die Boersenstrategie Turn of the Month den statistischen Effekt, dass Kurse an den Handelstagen zum Monatswechsel meist steigen. Ich habe dies nun näher untersucht und für den Zeitraum von November 1990 bis November 2012 ausgewertet. Die Ergebnisse sind insofern beeindruckend, als dass ein Trader mit der Boersenstrategie Turn of the Month eine Überrendite erzielen kann. Der Traum eines jeden Spekulanten am Kapitalmarkt! Dazu folgen nun vier unterschiedliche Tabellen.

 

Auswertung zum Turn of the Month Effekt

Betrachten wir im ersten Fall den Effekt, wenn der Trader nur zum Monatsbeginn (Monatsersten) im DAX mit der Spekulation auf steigende Kurse investiert ist. Spezieller ausgedrückt: der Trader ist long im DAX. Es werden zwei Zeiträume verglichen, wie Grafik 1 zeigt:

Zeitraum 22 Jahre und Zeitraum 31 Jahre für die Boersenstrategie Turn of the Month
Zeitraum 22 Jahre und Zeitraum 31 Jahre

Man sieht hierbei deutlich, dass der Trader bei einem Long-Investment im DAX nur am jeweils Monatsersten (das entspricht 4,82 Prozent aller Handelstage zwischen Oktober 1959 und November 1990) bereits 60 Prozent aller Kursgewinne in diesem Zeitraum erzielen konnte! Die Boersenstrategie Turn of the Month ist somit prozentual viel effektiver als das Buy and Hold für den gesamten Zeitraum.

Ein ähnliches Ergebnis liefert die statistische Auswertung für den Zeitraum November 1990 bis November 2012. Der Trader konnte hier mit der Boersenstrategie Turn of the Month in nur 4,76 Prozent der gesamten Zeitdauer insgesamt 52 Prozent der Gewinne aus einem Buy and Hold im DAX erzielen. Wie kann man dies noch optimieren?

 

Boersenstrategie Turn of the Month im Monatsvergleich

In den folgenden Tabellen wird die Boersenstrategie Turn of the Month auf die einzelnen Monate bezogen und statistisch ausgewertet:

Auswertung Quartal 1 im DAX
Auswertung Turn of the Month für das Quartal 1 im DAX

 

Auswertung Quartal 2 im DAX
Auswertung Turn of the Month für das Quartal 2 im DAX

 

Auswertung Quartal 3 im DAX
Auswertung zum Turn of the Month für das Quartal 3 im DAX

 

Auswertung Quartal 4 im DAX
Auswertung Turn of the Month für das Quartal 4 im DAX

 

Es ist ersichtlich, dass die Ergebnisse der Boersenstrategie Turn of the Month noch verbessert werden können, wenn die statistisch schlechten Monate August und September nicht berücksichtigt werden. Der Trader kann diese Monate somit vernachlässigen und dabei diesen Effekt optimieren.

 

Fazit zur Boersenstrategie Turn of the Month

Obwohl die Boersenstrategie Turn of the Month sehr lange bekannt und zahlreich veröffentlicht ist, kann man diesen Effekt noch immer beobachten und statistisch belegen. Eine Abnutzung im Sinne der Effizienzmarkthypothesen hat bisher nicht stattgefunden. Vielleicht testen Sie dies einfach mit einem entsprechenden kleinen Konto (Ihren passenden CFD-Broker finden Sie unter Broker-Vergleich) oder eröffnen vorerst ein Demo-Konto? Warten Sie nicht bis zum Monatszweiten damit. Alternativ können Sie auch dem Turn of the Month-Experiment auf Kapitalmarktexperten.de beobachten.

Sollten Sie Interesse an weiteren Setups haben, dann lege ich Ihnen das DPT-Setup ans Herz.

Yellow Dragon

 

YD

YellowDragon beschäftigt sich als nebenberuflicher Trader mit der Börse seit ca. 14 Jahren und handelt seit 2002 intensiv Hebelprodukte (KO's und CFD's), Dabei baut er auf mentale Kompetenz, korrektes Risk- und Moneymanagement und Trading-Setups bzw. Systeme mit statistischem Vorteil (Edge).

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