Bitcoin Trading: Kryptowährung erfolgreich handeln

Bitcoin Trading: Tradingsystem
Bitcoin Trading: Tradingsystem
 

Aus der Sicht institutioneller Investoren ist eine Spekulation mit Bitcoin reine Zockerei. So warnten schon die BaFin und die Deutsche Bundesbank vor einem Investment in die virtuelle Währung. Doch wo Gefahren liegen, gibt es auch Chancen. Auch wenn der Kurs momentan bereits weiter unter den Hochs notiert und nicht mehr täglich in den Medien analysiert wird, schauen wir uns das Bitcoin Trading mit Indikatoren genauer an.

 

Die Idee zum Bitcoin-Trading-Ansatz

Dass es sich bei Bitcoin und Co. um hochspekulative Investments handelt, sollte jedem Investor bewusst sein und deswegen ist die Analyse dieser Anlageform durchaus interessant. Viele Spekulanten machen einen Markt volatil und ineffizient. Fundamentale Bewertungen spielen keine Rolle und die starken Kursschwankungen lassen sich durch die Gier und die Angst der zumeist unerfahrenen und emotional agierenden Markteilnehmer erklären.

Um von diesem ineffizienten Markt profitieren zu können, habe ich mir 23 Indikatoren und Oszillatoren aus der technischen Analyse angesehen und deren Ergebnisse bezogen auf Bitcoin seit dem 01.01.2013 miteinander verglichen. 7 der getesteten Strategien erlitten einen Totalverlust. Die restlichen 16 Strategien schnitten deutlich positiv ab. Mit 5 Strategien (inklusive Buy and Hold) konnten Investoren ihren Einsatz seit dem 01.01.2013 mehr als verzehnfachen! Eine detaillierte Übersicht mit allen wichtigen Kennzahlen, sowie einem Ranking der technischen Handelssysteme schicke ich Ihnen auf Anfrage gerne zu.

 

Der beste Indikator zum Bitcoin-Trading

Die am besten funktionierende Strategie ist der MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Der trendfolgende MACD hat seit Anfang 2013 insgesamt 65 Signale geniert, 33 Long-Signale und 32 Short-Signale. Die Trefferquote betrug dabei nur 53,85%. Von den 33 Long-Signalen endeten 21 im Plus. Bei den Short-Signalen konnten nur 14 Signale mit Gewinn geschlossen werden. Dafür ist der Profit Faktor mit 5,95 herausragend gut und es konnte auch beim letzten Kursverfall deutlich Performance gemacht werden. Seit dem 13.02.2018 steht der Indikator wieder auf Long.

Trader, die seit 2013 jedes Signal vom MACD konsequent gehandelt haben, hätten aus 10.000 Euro unglaubliche 970.000 Euro gemacht bzw. ihren Kapitaleinsatz fast verhundertfacht.

 

Das Ergebnis für die Umsetzung der Strategie im Bitcoin seit 01.01.2013:

Ergebnisse für das Bitcoin Trading
Bitcoin Trading mit dem MACD

 

Übersicht über alle Signale seit 01.01.2013:

Bitcoin Trading mit dem MACD
Alle Signale zum Bitcoin Trading mit dem MACD

 

Aktueller Nachtrag: Die gezeigten Kurslevels sind nicht auf HEUTE bezogen, ändern aber nichts an der Strategie.

 

Warum der MACD im Bitcoin funktionieren kann

Lässt sich mit technischer Analyse Geld verdienen? Diese Frage lässt sich mit einem klaren „Es kommt darauf an“ beantworten. Je weniger effizient ein Markt ist, desto besser funktioniert die technische Analyse. Und umso höher ist die Profitabilität von einfachen Strategien.

Moderne wissenschaftliche Studien belegen, dass technische Analyse für den US-Aktienmarkt bis in die Achtziger profitabel war, seitdem allerdings nicht mehr. Im Gegenzug deuten mehrere Studien, unabhängig von der angewandten Methode und der Sampling-Periode, auf einen Vorteil durch technische Analyse in Aktienmärkten der Emerging Markets hin.

Technische Analyse konnte im Forex-Markt in den letzten Dekaden eine Outperformance erzielen. Diese Outperformance ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen und kann derzeit nicht mehr belegt werden. Zwischen Mitte der Siebziger bis Mitte der Achtziger war technische Analyse an den Futures-Märkten profitabel, seitdem allerdings nicht mehr. [Quelle: The Profitability of Technical Analysis: A Review]

Schlussfolgerung für Ihr Bitcoin Trading

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass man in nicht effizienten Märkten wie aktuell z.B. dem Bitcoin-Markt einen deutlichen Vorteil durch die technische Analyse bekommen kann. Je effizienter ein Markt allerdings wird, umso kleiner scheint der Vorteil zu werden bis dieser dann endgültig verschwindet.

Strategie zur FED: Was macht die FED und wie kann man zu FED-Sitzungen als Trader profitieren?

Bitcoin und Co. sollten noch einige Jahre ineffizient bleiben. Im Bitcoin-Future wird nur wenig gehandelt. Viele institutionelle Investoren meiden aus regulatorischen, ethischen oder administrativen Gründen Kryptowährungen. Dadurch erlangen clevere Trader mit der Verwendung des MACD einen eindeutigen statistischen Vorteil. Dieser sollte noch einige Jahre bestehen bleiben. Jedenfalls bis es eine Vielzahl von regulierten Investmentprodukten in diesem Bereich gibt und dies die Profitabilität von einfachen technischen Handelsstrategien kaputt macht.

Gut an dem Tradingansatz:

  • Einfaches System
  • Leicht umzusetzen
  • Strategie funktioniert mit Long- und Short-Trades
  • Unglaublich hohe Performance
  • Lässt sich gut über ineffiziente Märkte erklären

Schlecht an dem Ansatz:

  • Kurzer Backtest
  • Strategie ist immer im Markt
  • Stark verzerrte Ergebnisse durch den Zinseszinseffekt
  • Sehr hoher Draw Down
  • In einigen Jahren wird der Vorteil eventuell nicht mehr existieren

Interessantes zum Handelsansatz:

  • Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich
  • Der Ansatz arbeitet sehr stabil
  • Technische Analyse ist unter Bitcoin Tradern nur wenig verbreitet

Weitere Informationen bekommen Sie auch auf meinem Youtube-Kanal und natürlich immer wieder hier auf Trading-Treff in der Kategorie Wissen oder Kryptowährungen.

Bitcoin Trading und weitere Kryptowährungen handeln

André Stagge
Über André Stagge 11 Artikel
Der Senior Portfolio Manager André Stagge, CFTe, CFA beschäftigt sich seit 1996 sehr intensiv mit den Themen Börse und Kapitalanlage. Seit 2007 arbeitet André als Portfoliomanager bei einer großen deutschen Fondsgesellschaft. Dort ist er hauptsächlich für das Thema Overlay Management im FX Bereich verantwortlich. Seine täglichen Aufgaben umfassen das aktive Handeln von Währungen, Futures und Optionen mit dem Auftrag, marktneutral Gewinne zu erzielen. Sein jährliches Gewinnziel liegt dabei im zweistelligen Millionenbereich. Grundlage seines Tradings ist ein regelbasierter Anlageprozess, der aus fundamentalen und technischen Faktoren besteht. Diese regelbasierten Strategien probiere er dann im täglichen Geschäft über das von Ihm entwickelte ATM-Modell optimal zu timen. Außerdem ist er für 3 Fonds verantwortlich, die aktuell über 1,5 Mrd. verwaltetes Vermögen groß sind. André hat sein BWL-Studium an der Universität Mannheim mit Prädikatsexamen absolviert, ist geprüfter Eurex-Händler, Certified Financial Technician (CFTe) und Chartered Financial Analyst (CFA).

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