Trading mit Cumulative Delta

 

Das Trading mit Cumulative Delta ermöglicht eine völlig andere Sichtweise auf den Markt. Als Trader sieht man damit sehr schnell, wer wo ausgestoppt wird und erhält damit ein Gespür für die anderen Marktteilnehmer. Wie ich genau das Trading mit Cumulative Delta umsetze, habe ich Ihnen an einem aktuellen Beispiel aufbereitet.

 

Wege zum Trading mit Cumulative Delta

Jeder der sich etwas mit Börse auseinandersetzt, wird irgendwann den Ausspruch „Wenn die Nachfrage größer wie das Angebot ist, dann steigen die Preise“ gehört haben. Ebenso ist der Börsenspruch „Die Börse kann nur steigen, wenn mehr gekauft wie verkauft wird“ (vice versa für fallende Kurse) stark verbreitet. Genau das sehen wir gerade an den steigenden Kursen im Dow Jones Future (Kürzel YM), denn mit jedem neuen Hoch entsteht derzeit immer wieder ein neues Allzeithoch.

Es gilt somit; wenn wir an der Börse etwas zum aktuellen Kurs kaufen möchten, dann kaufen wir immer zum ASK Kurs = Briefkurs. Möchten wir etwas zum aktuellen Kurs verkaufen, dann ist dies der BID Kurs = Angebotskurs. So entsteht eine BID / ASK -Spanne. Im Dow Future zum Beispiel BID 14.800 zu ASK 14.801 was nicht anderes bedeutet, als dass in diesem Moment jeder Trader Market zu 14.801 Kontrakte erwerben oder zu 14.800 (dem aktuellen BID Kurs) verkaufen kann.

 

Reversal Trading

 

Dabei spielt es beim Trading mit Cumulative Delta keine Rolle, ob er bei 14.800 eine bestehende Longposition auflöst, die vielleicht bei 14.700 eingegangen wurde, oder ob er bei 14.800 eine neue Shortposition eröffnet. Beide Aktionen – Schließen oder Eröffnen der Position – führen zum Handel auf dem BID.

Wenn wir nun die Anzahl der ausgeführten Kontrakte in einer Periode (Beispiel 5min) auf dem ASK von den ausgeführten Kontrakten auf dem BID subtrahieren, dann kommen wir auf das Delta innerhalb dieser Periode. Das wird beim Trading mit Cumulative Delta in jeder Periode gemacht. Erst dadurch erhalten wir ein das kumulierte Delta, welches in einem ganz normalen Chart darstellbar wird und vor allem in der amerikanischen Traderszene sehr verbreitet ist.

Genau das habe ich in folgendem Absatz auf Basis 5 Minuten für Sie dargestellt.

 

Visualisierung im Trading

 

Trading mit Cumulative Delta
Chart zum Cumulative Delta Basis 5 Minuten Dow Jones Future (YM)

 

In diesem Schaubild zum Trading mit Cumulative Delta sehen Sie den Linienchart des YM von 15.30 – 22.15 Uhr und im Balkenchart das Cumulative Delta. Wie man sieht ist das Delta und der YM vom 08.04. bis zum 10.04.2013 parallel angestiegen. Das kumulierte Delta ging von -9000 Kontrakte auf -3000 Kontrakte nach oben. Am gestrigen Tag, dem 11.04.2013 erreichte der YM wieder ein neues Allzeithoch und setzte somit den Trend fort. Doch das Cumlative Delta stieg diesmal nicht mit an sondern fiel. Für das Trading mit Cumulative Delta heißt diese, dass mehr auf dem BID gehandelt wurde und den Schluss zulässt, dass entweder Trader ihre Gewinne mitgenommen haben oder am Top versuchten mit Short-Positionierungen einen Rücksetzer zu traden.

 

Trading mit Cumulative Delta als Grundlage

Wenn Sie das Trading mit Cumulative Delta als zusätzliche Grundlage nutzen wollen, dann sind folgende Schlussfolgerungen aus meinem Beispiel wichtig:

Der gestrige Anstieg wurde nicht mehr von den Käufern getragen da in Summe mehr auf dem BID = Verkauf gehandelt wurde. Damit ist eine Divergenz zwischen Preis und den ausgeführten Trades entstanden. Dies lässt auf eine mögliche Topbildung schließen. Im Cumlative Delta wird vorwiegend mit Divergenzen gearbeitet. Sollte der Dow Future heute noch einmal auf ein Allzeithoch steigen ohne steigendes Cumulative Delta, dann würde sich diese Divergenz bestätigen und wir können von einer Topbildung ausgehen.

Sollte sich das seit 11.04.2013 zurückgehende Delta direkt durchsetzen, dann könnte heute zum Wochenende hin einige Gewinne mitgenommen werden und damit ein schwacher Tag mit fallenden Kursen anstehen. Der US-Markt hat gerade eröffnet, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading mit Cumulative Delta.

Heiko Behrendt
Über Heiko Behrendt 13 Artikel
Heiko Behrendt ist Daytrader und auf Futures, CFDs und Zertifikate spezialisiert. Neben Seminaren und Coachings gibt er seine Erfahrungen auch als Trading-Service an interessierte Daytrader weiter. Dieser Service heißt "Highspeed Daytrader" und ermöglicht es Ihnen, zu drei festen Zeiten pro Börsenwoche über seine Schulter zu sehen. Alle Infos sind unter Highspeed Daytrader zu finden.

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