SDAX: 200 Tagelinien-Strategie zeigt Signal an

Trading-Signale technisch ableiten

Strategie Visualisierung
Strategie Visualisierung

Der Fokus von Anlegern auf den Deutschen Aktienindex ist in der Berichterstattung deutlich zu spüren, es lohnt jedoch immer ein Blick auf die zweite und dritte Reihe. Denn hier ist ein Signal im SDAX voraus, dem wir uns aus charttechnischer Sicht zuwenden.

 

Chartanalyse des SDAX

 

Der SDAX (und übrigens auch der DAX) stehen kurz vor interessanten Einstiegssignalen mit hoher Trefferquote in der optimierten 200-Tage-Linien Strategie! Bei einem Tagesschuss über 11.500 Punkten kaufen wir eine SDAX Long-Position über ein gehebeltes Derivat (zur Geschichte von Derivaten) für einen trendfolgenden möglicherweise langfristigen Trade. Wir zeigen Ihnen die komplette Strategie mit Regelwerk und historische Auswertungen zu den Gewinn-Wahrscheinlichkeiten!

 

Grafik #1: Die SDAX-Strategie mit der Kapitalentwicklung seit 1988
Grafik #1: Die SDAX-Strategie mit der Kapitalentwicklung seit 1988

 

Im Folgenden werden wir Ihnen einen ausführlichen „einsteigerfreundlichen“ Zusammenfassung zur obigen DAX- und SDAX- Strategie (siehe Grafik #1) mit Hintergründen des Regelwerkes bis hin zum geplanten Trade schrittweise aufzeigen.

 

SDAX und die 200-Tagelinie

 

Für viele Trader und Investoren ist die 200-Tage-Linie ein einfaches „technisches“ Mittel um Trends zu erkennen, was auch ihre enorme Bekanntheit und spürbare Beliebtheit erklärt. Die 200-Tage-Linie ist ein „einfach gleitender Durchschnitt” (GD200 oder SMA200 für simple moving average), d.h. es wird der Mittelwert aus den letzten 200 Handelstagen gebildet.

 

Trendfolge als Strategie – das „einfache“ Regelwerk

 

Die 200-Tage-Linien-Strategie ist als trendfolgende Strategie der technischen Analyse zuzuordnen und als Signalgeber dient der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage. Schneidet der Kurs des DAX oder der SDAX die 200-Tage-Linie von unten nach oben, so wird ein Kaufsignal generiert. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal gebildet, wenn der Kurswert die Linie von oben nach unten kreuzt. In unserem Trading und in den folgenden Auswertungen wird bei diesen Tradingszenarien mit Tagesschlusskursen gearbeitet, welche die täglichen Schwankungen „intraday“ einfach ignorieren.

 

Ergänzende Info zu den Strategieregeln

 

Die klassische 200-Tage-Linien-Strategie „DAX SMA200“ und „SDAX SMA200“ sind sogenannte „Long-only“-Strategien. Long-only bedeutet, dass nur die Kaufsignale genutzt werden! Verkaufssignale dienen lediglich als Ausstiegs-Signal aus den laufenden Long-Positionen. Für uns stellt die klassische 200-Tage-Linien-Strategie eine Art Basisinformation für den Zustand des betrachteten Marktes dar. Im Folgenden lässt sich daraus eine leicht verständliche Strategie mit echtem Gewinnvorteil formulieren.

Funktioniert die 200-Tagelinie im DAX und SDAX überhaupt?

 

Grafik #2: Der DAX-Performance und die DAX SMA-200-Tage-Linien-LONG-Strategie
Grafik #2: Der DAX-Performance und die DAX SMA-200-Tage-Linien-LONG-Strategie

 

Durchaus, die DAX-Strategie mit der 200-Tagelinie funktioniert und liefert ein besseres Ergebnis als der DAX ohne diesen technischen Indikator!

 

Die 200 Tage Linie – Berühmt, aber mit Schwächen

Wie in den Auswertungen zur Strategie in der Grafik #2 deutlich erkennbar ist, haben wir mit der einfachen DAX-200-Tage-Strategie einen echten Gewinnvorteil. Mit einer Outperformance von 3 Prozent auf 5,8 Prozent pro Jahr (geometrisch) wird die Rendite zum DAX (nur 2,77 Prozent) mehr als verdoppelt, seit dem Jahr 2000. Gerade die Krisenphasen werden ausgespart!

 

Psychologie hinter der Strategie

 

Psychologisch ein riesiger Vorteil. Es geht aber noch deutlich besser. Einer der wesentlichen Nachteilte der bisher beschriebenen Strategie ist allerdings der definierte Einstiegs-Zeitpunkt! Pendelt der Kurs nur um seinen gleitenden Durchschnitt bekommen wir „teure“ Fehltrades und diese Kosten nicht nur Performance, sondern auch unsere Nerven. Abhilfe lässt sich durch eine einfache Optimierung der Strategie erzielen. Wir definieren einen Schwellenwert der überwunden werden muss!

Das Kaufsignal: Steigt der Index mindestens 3% über den SMA200, entsteht ein Einstiegssignal, welches am Folgetag im Index umgesetzt wird.

Das Verkaufssignal: Fällt der Index mindestens 3% unter die 200-Tage-Linie, so entsteht ein Ausstiegssignal für den Folgetag. Bis zum nächsten Kaufsignal werden keine neuen Investitionen vorgenommen!

Funktioniert die optimierte 200-Tagelinie im DAX und SDAX überhaupt?

 

Strategie-Auswertung

 

Beide Strategien zeigen ihre Wirkung auch wenn der Vorteil im DAX schwieriger als im SDAX zu erkennen ist! Weniger Signale und eine bessere langfristige Rendite führen zu besseren Kennzahlen der Strategie. Eine durchaus aussichtsreiche Strategie ist sowohl im DAX als auch im SDAX gefunden!

Dieses zugrundeliegende Prinzip wird durchaus auch in manchen Fonds und größeren Wikifolios als Trendfilter verwendet, da es sehr klare und einfach zu verstehende Signale liefert! Um sich also ein besseres Verständnis für das Vorgehen anderer Trader und Investoren zu machen, werten wir dieses Strategie-Regelwerk übrigens exemplarisch an diversen Indizes aus und besprechen die Resultate in unseren öffentlichen Webinaren. Uns ist bewusst, dass es unweigerlich noch „unzählige“ Varianten dieser Strategie-Idee gibt.

 

Was ist mit anderen Indizes?

 

Wir konzentrieren uns gerne zur Erläuterung auf den DAX. Der DAX mit seinen deutschen Aktien ist den meisten Teilnehmern ein gängiger Begriff, mit dem sie schnell etwas anfangen können. In unserem Trading verwenden wir den DAX allerdings eher selten als Basis für Trades. Gerade bei mittel- und langfristigen Trades eignen sich häufiger andere Indizes wie der MDAX, TecDAX oder eben auch der SDAX deutlich besser. In der optimierten Variante der 200-Tagelinien-Strategie schneidet seit dem Jahr 2000 der SDAX am besten ab. In den letzten Jahren holt der TecDAX mit seinen Technologie-Highflyern auf. Der DAX selbst ist etwas abgeschlagen.

 

Alle Umschichtungen DAX, MDAX, SDAX, TecDAX zum 24.09.2018

 

Transaktions-Kennzahlen der SDAX-Variante

 

Mit einer hohen Trefferquote über 75 Prozent und zeitgleich einer starke Auszahlungsrate ist die SDAX-Variante eine aussichtsreiche Tradechance. Das Signal steht derzeit unmittelbar bevor! Bei einem Tagesschuss über 11.500 Punkten kaufen wir eine SDAX Long-Position über ein gehebeltes Derivat. Es bieten sich mehrere Derivate an! Wir haben uns für das KO-Zertifikat mit der WKN: DL7C8N und einem Hebel etwa 2,8 entschieden. Die Durchschnittliche Haltedauer für einen laufenden Trade ist mit 357 Handelstagen langfristig. Der Stopp Loss dieser Strategie wäre aktuell ein Tagesschluss unter 10.829 Punkten, was etwa 6% Abstand entspricht, passt sich allerdings täglich gemäß der Strategie an.

 

Fazit und aktuelle Signale

 

TecDAX und MDAX haben ihre Einstiegssignale nach dieser Strategie schon geliefert und sind aktuell geringfügig im Verlust. DAX und SDAX stehen noch vor dem Einstieg (Überschreiten der 3% Schwelle des gleitenden 200-Tageschnittes) und könnten in den nächsten Tagen, eventuell schon heute, ein Einstiegssignal liefern. Wir werden den Trade und zusätzliche Informationen im nächsten Webinar klären und gerne auf Fragen eingehen.

TradingBrothers-Webinar am Montag
15. April 2019 ab 18:00 Uhr (ca. 60min)
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Falk und Arne Elsner von TradingBrothers.

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Die TradingBrothers "Arne und Falk Elsner" haben sich auf systematisches Trading in liquiden Hauptmärkte und Aktien spezialisiert und arbeiten seit vielen Jahren nachweislich erfolgreich mit professionellen Handelssystemen auf der kurz-, mittel-, und langfristigen Zeitebene. Ihr regelbasiertes Trading, übrigens immer in realen Konten, wird ergänzt durch individuelles Coaching und regelmäßige einsteigerfreundliche Webinare.

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