Opti­ons Inco­me Stra­te­gy mit Ver­fall 30. Juni, 21. Juli und 31. Juli 2017

Ein schwie­ri­ger Monat Juni für Tra­der der Opti­ons Inco­me Stra­te­gy mit Butterfly-​Setups ist vor­über. War­um schwie­rig? Na, wie ihr viel­leicht schon in dem einen oder ande­ren Video und in den ver­gan­gen P&L Charts gese­hen habt, decken die­se Stra­te­gi­en einen bestimm­te Kurs­ver­lauf nach oben und unten ab. Wenn aber der Markt in der Zeit bis zum Ver­fall im Wesent­li­ch nur eine Rich­tung kennt, dann lei­den sol­che Stra­te­gi­en natür­li­ch deut­li­ch. Mit die­sem Video möch­te ich euch ein Update zu dem vor­an­ge­gan­ge­nen Bei­trag vom 19.06.2017 geben.

Posi­tio­nsüberblick der Opti­ons Inco­me Stra­te­gy

Trotz des ral­ly­ar­ti­gen Ver­laufs auf Tagesebe­ne im S&P 500 habe ich euch im letz­ten Video gezeigt, dass es mir mög­li­ch war, die Ober­sei­te mei­nes BWB-​Konstrukts mit Ver­fall 30. Juni etwas über die Null­li­nie zu brin­gen. Hier habe ich auf einen mög­li­chen Rück­set­zer gelau­ert. Die­ser ist nur sehr schwach ein­ge­tre­ten, daher habe ich ver­sucht, über die eine oder ande­re Adjus­tie­rung, die T+0 Linie zum Ver­fall auf der Ober­sei­te mög­lichst stark anzu­he­ben. Wei­ter­hin habe ich 2 Ver­falls­ta­ge im Juli auf­ge­setzt deren aktu­el­le Bewer­tung ich eben­falls im Video näher­brin­gen möch­te.

 

 

P&L Chart Ver­fall 30. Juni am Ver­falls­tag:

 

Opti­ons Inco­me Stra­te­gy 30.Juni
P&L Chart Ver­fall 30. Juni am Ver­falls­tag

 

Lei­der hat der Markt mir nicht den Gefal­len getan stär­ker zu kor­ri­gie­ren, daher habe ich die Posi­ti­on mit einem klei­nen Plus ver­fal­len las­sen.

 

P&L Chart Ver­fall 21. Juli:

Opti­ons Inco­me Stra­te­gy 21.Juli
P&L Chart Ver­fall 21. Juli:

 

Wie ihr am P&L Chart seht, kämp­fe ich dar­um die T+0 Linie nach oben zu bekom­men, denn der S&P 500 hat sich bis zu letzt immer sehr bul­li­sch ver­hal­ten. Die erhoff­te Kor­rek­tur könn­te jetzt aber ein­set­zen.

 

P&L Chart Ver­fall 31. Juli:

Opti­ons Inco­me Stra­te­gy 31.Juli
P&L Chart Ver­fall 31. Juli:

 

Glei­ches, wie für die Posi­ti­on vom 21. Juli, gilt auch für den 31. Juli obwohl ich hier weni­ger stark posi­tio­niert bin.

 

Orderübersicht beim Broker und Ziel

Anbei sehen Sie die Orderübersicht der Opti­ons Inco­me Stra­te­gy von diesem realen Trade:

 

Opti­ons Inco­me Stra­te­gy Orders
Orderübersicht beim Broker

 

Mein Ziel ist es jetzt, den PUT BWB über die Lauf­zeit des Tra­des durch Adjus­tie­run­gen so an Markt­ver­än­de­run­gen anzu­pas­sen, dass mein Sweet Spot mög­lichst nah am Markt ist, je mehr Zeit ver­geht. Im Video wer­de ich auf die­sen Han­dels­an­satz näher ein­ge­hen und auch die genann­ten Mar­ken dazu anzei­gen.

 

Soll­tet ihr Fra­gen und Anre­gun­gen zur OIS haben, schreibt uns einen Kom­men­tar unten auf die­ser Sei­te. Wir wer­den so schnell wie mög­li­ch dar­auf reagie­ren.

 

In die­sem Sin­ne wün­schen wir euch viel Erfolg beim Han­deln von Opti­ons­stra­te­gien und gute Tra­des in der kom­men­den Han­dels­wo­che!

 

Euer Team von TrendFollowing

 

TrendFollowing.de

Robert und Fabian sind Betreiber von TrendFollowing.de. Sie handeln bevorzugt Aktien- und Optionsstrategien. Auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen sie Tradingbeispiele und Marktanalysen. Außerdem arbeiten sie an Tools für Trader.

    4 Gedanken zu „Opti­ons Inco­me Stra­te­gy mit Ver­fall 30. Juni, 21. Juli und 31. Juli 2017

    • 06/07/2017 um 1:42 pm
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      Hallo Robert

      Vielen Dank fuer Deine Antwort. Wuensche weiterhin viel Erfolg.

      Gruss / Delta_Peter

      Antwort
    • 04/07/2017 um 12:16 pm
      Permalink

      Hallo Robert

      Video ist ok und vielen Dank dass Du dir diese Muehe machst. Es sieht so aus als ob Du dich mehr oder weniger total auf diese BWB eingeschossen hast die Du dann auch ab und zu mit einem Credit Spread hedged.

      Frage so nebenbei: Handelst Du denn auch noch andere Optionsstrategien, nebst den obigen erwaehnten, oder ist dies deine Hauptstategie und Hauptansatz?

      Falls dies deine Hauptstrategie ist: Was spricht gegen andere Optionsstrategien aus deiner Sicht oder sprichst Du ganz bewusst nur diese BWB an und den Rest den Du vielleicht noch so einsetzt ist mehr privater Natur?

      Gruss / Delta_Peter

      Antwort
      • 05/07/2017 um 7:38 am
        Permalink

        Hallo Delta_Peter,

        bei guten Gelegenheiten (hohes IV Rank) versuche ich auch Prämieneinnahmen in Future Optionen einzunehmen. Auf die BWBs in den Equitymärkten habe ich mich aber eingeschossen.
        Zu deiner zweiten Frage in ein paar kurzen Worten. SPX und RUT sind sehr liquide Märkte. Der Skew in den Equitymärkten macht Put Optionen im Vergleich zu anderen Märkten teuer. An dieser Prämie wollen wir als Stillhalter partizipieren. Und nicht zuletzt habe ich festgestellt, dass es so viele Besonderheiten in den Strategien und dem Markt gibt, dass ich mich versuche zu fokussieren und in einem Gebiet möglichst viel Wissen aufzubauen. Letztendlich ist ein Butterfly auch Spread Trading und hier sind die Möglichkeiten doch sehr vielfältig ein Setup aufzusetzen. Entscheidend ist nur auf wie viele Underlyings konzentriert man sich. Und da versuche ich mich eben zu spezialisieren.

        Viele Grüße
        Robert

        Antwort

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