Update zum CFD Trading Portfolio

Es ist nun einen Monat her, dass ich hier in einem Artikel mein Trading Portfolio vorgestellt habe. Ich denke es nun Zeit ein Update zum CFD Trading Portfolio zu geben. In der Zwischenzeit ereigneten sich einige Trades und das Portfolio hat sich leicht verändert.

Das aktuelle Trading Portfolio

Das aktuelle Portfolio umfasst im Moment 5 Positionen. Infolge einiger Charttechnischer Veränderungen ist das Portfolio mittlerweile Pro Euro ausgerichtet. Auf der Contra Seite stehen die Autobranche, das Pfund, der Yen und der US Dollar. Folgende Positionen verbergen sich hinter dieser Ausrichtung.

Long Positionen

EUR/USD (Jan. Artikel)

EUR/GBP (BREXIT, Artikel)

EUR/JPY (der Yen halt)

Short Positionen

Ford (siehe Artikel und Mobilität)

Toyota ( siehe Artikel und Mobilität)

Portfolio Zusammensetzung

Der Hebel des Portfolios hat sich in Folge der Positionsverschiebung verringert und liegt nun 1,89. Dieser Hebel bezieht sich auf die Account Größe und nicht auf die pro Position hinterlegte Margin. Zuvor lag dieser Wert bei 4,138. Sie sehen die Positionen haben sich nicht nur leicht verschoben, sondern sie wurden auch zusammengeschrumpft. Das tat ich um dem gestiegenen gesamt Markt Risiko Rechnung zu tragen, denn die Sommermonate sind oft für eine Überraschung gut.

Das gesamt Risiko verringerte sich auf 1,68% von zuvor 3,16%.

Die Positionsgewichtete Korrelation des Portfolios ist in einem Bereich gesunken der irrelevant ist. Auf Sicht von 3 Monaten liegt diese bei 0,13, 6 Monate 0,16 und 12 Monaten bei 0,31.

Da beim letzten Artikel die Frage der Finanzierung auf kam, möchte ich diese hier auch kurz beantworten. Die FiKos liegen pro Monat zwischen 0,25 bis 0,3% der Account Größe.

Die im letzten Artikel angedachte Position in TKA nahm ich in diesem Portfolio nicht auf, da es sich mit der Positionierung in meinem normalen Portfolio summiert hätte und das Einzel-Risiko ansonsten zu hoch ausgefallen wäre. Die angedachte Position im SX5E kam nicht hinzu, da der Buy Trigger nicht aktiviert werden konnte, was mir aber so einen Verlust erspart hat.

Die Entwicklung des CFD Trading Portfolios

Die Entwicklung des Portfolios kann einen im Moment zufrieden stellen. Das Portfolio liegt mit fast 5% im Plus und die Schwankungen halten sich in Grenzen.

Portfolio Entwicklung und Gewinn / Verlust Verteilung in Prozent

Die Gewinn Verlust Verteilung sieht auch sehr gut aus. Die realisierten Gewinne übersteigen im Moment die realisierten Verluste um ein Vielfaches, so wie es sich jeder Trader nur wünschen kann.

Bisher sieht es von dieser Seite her ganz gut aus und ich gespannt wie es sich mit diesem Portfolio am Ende ausgeht. Hier endet auch das kurze Update zum CFD Trading Portfolio.

Weitere Ideen zum Portfolio Management, Trade Setups etc. finden Sie in unserer Akademie. Wenn die dortigen Informationen nicht ausreichen, können Sie bei Trading Naked Library weitere Methodiken finden.

 

ORBP

ORBP ist ein Spezialist im Währungshandel, exotischen Wertpapieren und Konjunkturanalysen. Das große Bild ist hierbei maßgeblich und wird objektiv unter die Lupe genommen. Verfolgen Sie ORBP erhalten Sie einen neuen Blick auf die Zusammenhänge der Weltmärkte.

    2 Gedanken zu „Update zum CFD Trading Portfolio

    • Juni 28, 2017 um 2:20 pm
      Permalink

      Danke fürs Update. Kurze Frage zum Hebel. Angenommen das CFD-Depot besteht aus 10000 Geldeinheiten, bedeutet ein Hebel von 2 dass du mit 20000 Geldeinheiten investiert bist?!

      Antwort
      • Juni 28, 2017 um 3:03 pm
        Permalink

        jop … genau so …

        mfg

        orbp

        Antwort

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